播报数据由 Greeks.live 和 Skew.com 提供。【每日简评】Coinbase 纳斯达克上市尘埃落定,事件驱动的行情,在事件过后会出现明显的反作用。近两日 IV 崩盘式跳水,同时 Put 的持仓量快速上升,已经接近 Call 的持仓量。【…

【Deribit 期权市场播报】0416—— IV 跳水-区块链315Deribit 德瑞的交易课区块链作者,团队,专栏,公众号,头条· 2 分钟前

【Deribit 期权市场播报】0416—— IV 跳水-区块链315
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播报数据由 Greeks.live 和 Skew.com 提供。

【每日简评】

Coinbase 纳斯达克上市尘埃落定,事件驱动的行情,在事件过后会出现明显的反作用。近两日 IV 崩盘式跳水,同时 Put 的持仓量快速上升,已经接近 Call 的持仓量。

【BTC 期权】

期权成交量 13 亿美元,期权持仓量为 130 亿美元。

【历史波动率】

10d 54%

30d 54%

90d 84%

1Y 68%

DVol 77%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 78%, 3m 81%, 6m 82%

4/15:1m 68%, 3m 73%, 6m 74%

Coinbase 纳斯达克上市尘埃落定,事件驱动的行情,在事件过后会出现明显的反作用。近两日 IV 崩盘式跳水,这是事件驱动的典型例子,目前各期限 IV 均下跌至年内低位,特别是中长期限,12 月中旬以来首次跌破 75%。

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【Option Flows& 大宗交易】

从 Option Flows 数据看,买入看跌期权成交明显占据优势,昨日 Blocks 成交也比较强劲。

大宗交易成交量很大,Call Blocks 成交集中在 80000 美元以上的当月期权,Put Blocks 则更为分散,从 48000 到 60000 都有分布。

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【期权持仓分布】

目前 4 月期限约为 6.35 万币,6 月期限约为 51.2 万币。

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【ETH 期权】

以太坊今日期权成交量 4.48 亿美元,持仓量 40 亿美元,创造历史新高。

【历史波动率】

10d 85%

30d 79%

90d 106%

1Y 90%

【IV】

各标准化期限 IV:

今日:1m 80%,3m 90%,6m 94%

4/15:1m 84%,3m 95%,6m 98%

以太坊明显更加强势,多项数据创造历史新高,持仓首次突破 40 亿美元,但是 IV 却未继续延续,以太坊整体曲面下跌至 95% 下方,当前期权市场整体是卖方强势。

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【Option Flows& 大宗交易】

从 Option Flows 数据看,市场处于空方占优的局面,大宗交易也以看跌期权为主。

大宗交易集中在浅虚值看跌期权,特别是次周到期的 2450P 成交非常多。

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【期权持仓分布】

以太坊目前 4 月期限大约是 31.8 万 ETH,6 月期限大约是 40.3 万 ETH,以太坊仓位变动不大。

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最初 Deribit 作为比特币期货与期权交易平台,自 2016 年 6 月起开始运营,由 John Jansen、Marius Jansen、Sebastian Smyczýnski 与 Andrew Yanovsky 合作创立。Deribit查看更多